دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پايان نامه جهت دریافت کارشناسي ارشد رشته مدیریت بازرگانی (M.A)
عنوان :
ارزیابی بهره وری شعب بانک با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست ( مطالعه موردی : شعب بانک مسکن استان کرمانشاه )
استاد راهنما :
دکتر افشین باغفلکی
استاد مشاور:
دکتر سیدرضا حسنی
نگارنده :
مجتبی کاکایی نژاد
بهمن 1393
تشكر و قدرداني
با سپاس به درگاه خداوند متعال که موفق به گذراندن این مرحله از تحصیل شده‌ام، بر خود لازم می‌دانم از تمامی کسانی که بنده را در تکمیل این پایان‌نامه یاری رساندند بخصوص آقای دکتر افشین باغفلکی به عنوان استاد راهنما کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.
همچنین از مدیریت و کارکنان شعب بانک مسکن استان تشکر و قدردانی دارم.
امید است تمامی عزیزان در پناه الطاف فراوان پروردگار موفق و سربلند باشند.
مجتبی کاکایی نژاد
تقدیم به
خانواده ام که در مدت تحصیلم با صبر و حوصله مشوق راهم بودند

فهرست مطالب
چكيده1
فصل اول : کلیات پژوهش
1-1- مقدمه3
1-2-بیان مساله4
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق5
1-4 سؤالات تحقیق6
1-5 اهداف تحقيق6
1-6 فرضيه‏هاي تحقیق6
1-7 مدل مفهومی7
1-8 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی7
فصل دوم : مبانی نظری وپیشینه ی تحقیق
2-1 مقدمه10
بخش اول: بهره وري و كارايي10
2-2 بهره‌وري11
2-2-1 تبيين بهره‌وري، توليد، كارایي و اثر‌بخشي11
2-2-2 انواع بهره‌وري12
2-2-2-1 بهره‌وري جزیی12
2-2-2-2 بهره‌وري كل عوامل13
2-3 كارایي14
2-3-1 انواع كارایي15
2-3-1-1 کارایی تکنیکی (فنی)15
2-3-1-2 کارایی تخصیصی (قیمت)15
2-3-1-3 کارایی اقتصادی (هزینه)16
2-3-1-4 کارایی ساختاری17
2-3-2 اندازه‌گیری کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید17
2-4 روش‌هاي ارزيابي كارایي18
2-4-1 روشهاي پارامتري18
2-4-1-1 تابع توليد مرزي قطعي20
2-4-1-2 روش تابع توليد مرزي تصادفي21
2-4-2 روش غیرپارامتري22
2-4-2-1 تحليل پوششي داده‌ها22
بخش دوم: تحليل پوششي داده ها24
2-5 تاريخچه تحليل پوششي داده‌ها24
2-6 تحليل پوششي داده‌ها25
2-6-1 مدلهاي اساسي تحليل پوششي داده‌ها25
2-6-1-1 مدل CCR (CRS)26
2-6-1-2 مدل BCC (VRS) 29
2-6-1-3 مدل CCR-BCC (N.I.R.S)32
2-6-1-4 مدل (NDRS) BCC-CCR 33
2-7 مدل جمعی34
2-8 روش دو فازي36
2-9 معرفي ε در تحلیل پوششی داده‌ها37
2-10 تحليل پنجره اي40
2-11 بازده نسبت به مقیاس در تحلیل پوششی داده‌ها42
2-12 پیشرفت و پسرفت45
2-12-1 مدلFDH 45
2-12-2 مدل شعاعی48
2-13 مزایا و معایب روش تحلیل پوششی داده ها49
2-13-1مزایای روش49
2-13-2- معایب روش 50
2-14 تاريخچة بانکداری در ایران51
2-14-1 صرافی51
2-14-2 عملیات صرافی51
2-14-3 بانکداری51
2-14-3-1 بانک جدیدشرق51
2-14-3-2 بانک شاهی ایران52
2-14-3-3 بانک استقراضی ایران52
2-14-3-4 بانک سپه53
2-14-3-5 اقدامات نخستین برای تشکیل بانک ملی ایران53
2-14-3-6 تشکیل بانک مرکزی ایران54
2-14-3-7 اهداف و وظایف بانک54
2-14-3-8 ملی شدن بانک‌ها56
2-14-3-9 ملی شدن بانکها57
2-14-3-10 قانون ملی شدن بانک58
2-14-3-11 اداره امور بانکها58
2-14-3-12 حذف بهره و برقراری کارمزد59
2-15 آشنایی با بانک مسکن و تاریخچه آن60
2-16 پیشینه پژوهش61
2-16-1 پیشینه پژوهش های انجام شده درداخل کشور61
2-16-2پیشینه پژوهش های انجام شده درخارج کشور62
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه65
3-2 روش تحقیق65
3-3 دامنه تحقیق65
3-3-1 قلمروموضوعی65
3-3-2 قلمرومکانی66
3-3-3 قلمروزمانی66
3-4 روش وابزارگردآوری داده ها66
3-5 روایی66
3-6 پایایی66
3-7 جامعه آماری تحقیق67
3-8 روش نمونه گیری67
3-9 روش تجزیه وتحلیل داده ها67
3-10 انتخاب نرم افزار برای حل73
فصل چهارم : یافته ها و نتایج تجربی
4-1- مقدمه75
4-2- شعب کارا و گروه مرجع75
4-3- معرفی الگو در رهیافت ناپارامتری (روش تحلیل پوشش دادهها)75
4-3-1- ارزیابی کارایی فنی شعب در سال 1390بر اساس رهیافت DEA79
4-3-2-ارزیابی بازدهی نسبت به مقیاس در رهیافت DEA
4-3-3-تعیین شعب کارا و گروه مرجع84
4-3-4- بهينه‌سازي ورودي‌ها براي ناكاراترين شعبه87
4-4- ارزیابی بهره وری شعب92
4-4-1- ارزیابی بهره وری شعب در سال91 طبق رهیافت مالم کوئیست93
4-4-2- ارزیابی بهره وری شعب در سال 92 طبق رهیافت مالم کوئیست95
4-5- بررسی(آزمون) فرضیات تحقیق97
4-5-1- فرضیه 197
4-5-2- فرضیه 299
4-5-3- فرضیه 399
فصل پنجم : پیشنهادات و نتیجه گیری
5-1- مقدمه102
5-2- جمع بندي و نتيجه‌گيري102
5-3 پیشنهادات104
5-3-1 پيشنهادات حاصل از تحقيق104
5-3-2 پيشنهادات جهت تحقيقات آتي104
5-4 محدودیتهای تحقیق105
فهرست منابع ومآخذ106
الف) منابع فارسی106
ب) منابع انگلیسی107
پیوست ها108
فهرست جداول
جدول (2-1) : معرفي ε در تحلیل پوششی داده‌ها39
جدول( 2-2 ) : چگونه کارا شدن واحدهای ناکارا در مدل های مختلف40
جدول (4-1): مقدار كارايي برآورد شده و نوع بازدهي نسبت به مقياس شعب در سال 139080
جدول (4-2): نام و وزن شعب مرجع85
جدول (4-3): شعب مرجع برای شعبه روانسر88
جدول (4-4): مقادیر پیشنهادی برای کارا نمودن شعبه روانسر88
جدول (4-5): مقدار كارايي برآورد شده و نوع بازدهي نسبت به مقياس شعب در سال های 1391و 139289
جدول (4-6): مقدار شاخص مالم کوئیست و عناصر آن در سال 9193
جدول (4-7): مقدار شاخص مالم کوئیست و عناصر آن در سال 9295
جدول (4-8) : نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه دو مقطع98
جدول(4-9) : نتایج برآورد ضریب همبستگی بین تسهیلات اعطایی و بهره وری99
جدول (4-10): نتایج برآورد ضریب همبستگی بین حجم سپرده ها و بهره وری100
فهرست نمودارها
نمودار 2-1 توصیف انواع کارایی به روش فارل17
نمودار 2-2 تصویر واحدهای ناکارا روی مرز در مدل CCR29
نمودار 2-3 تصویر واحدهای ناکارا روی مرز در مدل BCC31
نمودار 2-4 تحليل پنجره اي DEA42
نمودار2-5: قسمت رنگی میزان پیشرفت را در زمان t+1 نشان می‌دهد.47
نمودار 3-1 تفکیک تغییرات بهره‌وری کل (شاخص مالم‌کوئیست)69
نمودار4-1 : منحنی هم مقداری تولید صنعت برای 5 بنگاه فرضی77
نمودار4-2- مقدار کارایی فنی شعب در رهیافت ناپارامتری(DEA)82
فهرست شکل ها
(شکل 1-1) مدل مفهومی پژوهش :ماخذ: (عادل آذر،1381)7
چكيده
با توجه به محدوديت منابع و امكانات توليد، استفاده بهينه از امكانات و منابع در دسترس و تلاش جهت افزايش كارايي براي دستيابي به رفاه و پاسخگويي به نيازهاي انسانها از اهميت زيادي برخوردار است. بانكداري يكي از مهمترين بخشهاي اقتصاد محسوب مي‌شود كه از طريق جمع‌آوري نقدينگي و تجهيز منابع و ايجاد تعادل ميان سرمايه‌گذاري و پس‌انداز در افزايش رشد اقتصادي كشور مؤثر مي‌باشد.
موضوع اين تحقيق بررسي و ارزيابي كارايي وبهره وری شعبات بانك مسکن استان كرمانشاه با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها (DEA)وشاخص مالم کوئیست مي‌باشد.
هدف ارزیابی میزان کارایی،بهره وری، رتبه‌بندی، کمک به بهینه‌سازی و بهبود کارایی شعب بانک مسکن و آشنایی با نحوه استفاده از تکنیک DEA وساخص مالم کوئیست می‌باشد.
این تحقیق کارایی شعب بانك مسکن استان كرمانشاه به تعداد 38 شعبه را در مدت 3 سال (1390-1392) مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار مي‌دهد. با توجه به اطلاعات موجود نهاده شامل هزینه های پرسنلی وهزینه های عملیاتی در قالب تجهيز منابع و ستانده شامل سپرده ها،تسهیلات وکارمزددریافتنی، در قالب تخصيص منابع جهت برآورد ميزان كارايي شعب با استفاده از نرم‌افزار Deap 1, 2 مورد تجزيه و تحليل واقع گرديد. نتايج حاصل از تحقيق حاكي از آن است كه 90درصد شعب مورد بررسي روي مرز كارايي قرار داشته و به عنوان شعب كاملاً كارا قلمداد مي‌شوند. ميانگين كارايي فني معادل99 درصد در شرايط بازدهي متغير نسبت به مقياس بوده است و نشان‌دهندة کارا بودن بانک مسکن استان کرمانشاه است، همچنین بهره وری شعب مختلف درسال 92نسبت به 91افزایش داشته است‌.
واژه‌هاي كليدي: كارايي، بهره وری ، تحلیل پوششی داده ها، شاخص مالم کوئیست،واحدهای تصمیم ساز(dmu).
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
امكانات موجود در جهان محدود است و براي استفاده از اين امكانات محدود بايد بهينه عمل كرد. استفاده‌هاي نابهينه و ناكارا از سرمايه‌هاي موجود مانعي در جهت پيشبرد اهداف مطلوب مي‌باشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پي اين بود كه كارها را ساده‌تر و در زمان كمتري انجام دهد و با همان ميزان منابع، محصول بيشتري را كسب كند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگي انسانها در جوامع مختلف اين، سؤال در ذهن خطور مي‌كند كه علت اين تفاوت در چيست؟
يك دليل مي‌تواند تفاوت در ميزان برخورداري از عوامل و امكانات طبيعي باشد، اما با مشاهده كشورهايي كه از امكانات بسيار زيادي برخوردارند ولي سطح زندگي و رفاه در آنها پائين است (مانند كشورهاي در حال توسعه)، به این نتيجه مي‌رسيم كه اين نمي‌تواند تنها دليل باشد. پس بايد به دنبال علت ديگري بود.
يكي از علل ديگر مي‌تواند در چگونگي استفاده از منابع و امكانات در اختيار جوامع باشد. اين كشورها از منابعي كه در اختيار دارند به طور بهينه استفاده نمي‌كنند.(پورکاظمی و غضنفری 1384)
در نتيجه بررسي كارایي و ارایه راهكار براي استفاده بهينه از منابع موجود مي‌تواند به رشد اقتصادي بيشتر و افزايش سطح رفاه جوامع كمك كند.
بانك ها در رشد و پيشرفت اقتصادي کشورها نقش اساسي ايفا مي‌كنند. به اين صورت كه دارائيهاي نقدي سرگردان در دست مردم را جمع‌آوري كرده و براي تامين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري واحدهاي اقتصادي و دولت به كار مي‌‌گيرند. از طرفي ديگر بانكها با قدرت پول‌‌آفريني كه دارند مي‌توانند بعنوان ابزاري براي اعمال سياستهاي‌پولي مورد استفاده قرار ‌گيرند.(بهمنی 1379) در ایران چون بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک ها بعنوان تأمین کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌کنند. بنابراين ارزيابي و بررسي عملكرد بانكها و ارایه راهكار براي بهينه عمل‌كردن آنها مي‌تواند به رشد و توسعه اقتصادي کشور كمك قابل توجهي كند و مانع به هدر رفتن منابع شود.
يكي از راههاي بررسي عملكرد بانك ها، ارزيابي و سنجش كارایي و بهره‌وری آنها است و اينكه اين كارایي و بهره‌وری در طول زمان چه تغييري كرده است، و اين تغيير به چه دليل بوده است.
1-2-بیان مساله
اساس توسعه و پیشرفت جوامع مختلف در گرو تولید به مفهوم کلی است. در فرآیند مزبور مجموعهای از منابع شامل نیروی انسانی، ماشینآلات، سرمایه و مدیریت بین بنگاههای اقتصادی برای تبدیل منابع مزبور به کالاها و خدمات توزیع شده است. از سویی با توجه به محدودیت و گران قیمت بودن منابع مختلف، استفاده بهینه از منابع مزبور یا به عبارتی نهادهها در جهت تحقق اهداف سازمانی بیش از گذشته احساس میشود. مفهوم بهرهوری که امروزه بیش از یک قرن از طرح آن میگذرد به دلیل مفاهیم و کاربردهای روزافزون آن در شئون مختلف زندگی انسانها به سرعت در حال گسترش است. بر همین اساس اندازهگیری بهرهوری که جزء عناصر اصلی چرخه بهرهوری است روز به روز جایگاه در سازمانها پیدا میکند زیرا بدون اندازهگیری مناسب بهرهوری نمیتوان سازمان را کنترل کرد. کنترل دائمی عملیات اجرایی سازمان در جهت اهداف در قالب اندازهگیری بهرهوری و یا ارزیابی عملکرد جستجو میشود(عبیری ،1381). امروزه نقش و اهمیت موسسات مالی بر هیچ کس پوشیده نیست. در این زمینه، در اغلب کشورها، بانکها، نقش مهمی ایفا میکنند و از طریق تجهیز منابع، ارائه ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات و ایجاد تعامل بین سرمایهگذاری و پس انداز، بر عملکرد کل اقتصادکشور تاثیرگذار هستند. در کشور ما نیز، شبکه بانکی در جهت رسیدن به اهداف توسعهای کشور وظیفه مهمی بر عهده دارد. از آنجا که مهمترین رسالت سیستم بانکی، گردآوری وجوه جامعه و تخصیص بهینه آن به فعالیتهای مولد اقتصادی است، بررسی عملکرد بانکها در افزایش حجم تسهیلات اعطایی با سطح مشخصی ازسپردهها و نهادههای مورد استفاده، یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد مناسب هر بانک است. در این میان استفاده از ابزارهایی جهت تعیین میزان کارایی و سطح بهرهوری شعب، همانند شاخصهای مالم کویست در ارزیابی عملکرد کل عوامل تولید از جمله روشهای اصلی ارزیابی عملکرد بانکها است. بهرهوری مفهومی است که به عنوان یک ویژگی بسیار مهم به سیستمهای باز نسبت داده میشود. اهمیت بهرهوری تا اندازهای است که میتوان آن را هدف اصلی هر سیستمی به حساب آورد. به طورکلی تعاریف زیادی در خصوص بهرهوری ارائه شده است به نحوی که اغلب نشانگر عدم اتفاق نظر کامل بر سر مفهوم پایهای آن میباشد. مفاهیم بهرهوری به نوعی ارتباط مقدار (ارزش) کالا و خدمات تولیدشده و مقدار (ارزش) منابع و نهاده مصرف شده در جریان تولید این کالا و خدمات راتبیین میکند که این روابط عمدتاً کمی و قابل اندازهگیری میباشند، از آن جمله سازمان همکاری اقتصادی اروپا (1950) بهرهوری را نسبت بازدهی به یکی از عوامل تولید نامید. دیویس (1952) نیز بهرهوری را افزایش میزان محصول در اثر منابع به کاررفته در آن تعریف کرد. فابریکنت (1962) نسبت بین ستاده و نهاده را بهرهوری معرفی نمود و سومانث (1979) نسبت بازده ملموس به نهاده آن را بهرهوری کل عوامل تولید اطلاق نمود.
لازم به ذکر است همانگونه که سینک اعتقاد دارد با این که بهرهوری بیشترین مباحث محافل مدیریتی عصر حاضر را به خود اختصاص داده، متاسفانه کمتر از هر موضوع دیگری به معنای واقعی آن پی برده شده است. متاسفانه اغلب مدیران سازمانها در بخشهای مختلف از دانش کافی در خصوص مفهوم بهرهوری و روشهای اندازهگیری آن برخوردار نیستند. چنان که برنولاک مدیر مرکز بهرهوری کانادا اعتقاد دارد بیشتر مدیران معنای واقعی بهرهوری را نمیدانند و اطلاع ندارندکه تا چه میزان این موضوع برای سازمان آنها حیاتی است و چطور میتوانند آن را بهبود بخشند. همچنین نمیدانند که چگونه آن را مورد سنجش قرار داده و تجزیه و تحلیل کنند(نفر،1380).
در این تحقیق با بررسی کارایی و تغییرات بهرهوری شعب بانک مسکن با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادهها و شاخص مالم کوئیست، به دنبال ارائه تحلیل مناسب وضعیت موجود و شرایط لازم برای بهبود کارایی و بهرهوری شعب بانک میباشیم.
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
امروزه بهرهوری و کارایی به عنوان یک فرهنگ و چشمانداز در تمامی حیطههای کار و زندگی بشرمطرح است و منشاء پیشرفت و توسعه اقتصادی است. این فرهنگ و دورنما به صورتی است تا با ساماندهی فعالیتها بهترین نتیجه حاصل شود. یکی از موضوعاتی که در جهت ساماندهی آن بایستی حرکت نمود صنعت بانکداری است که به عنوان یکی از فعالیتهای محوری در توسعه اقتصادی هر کشور تلقی میشود به نحوی که ساماندهی این صنعت زمینه ارتقاء و عملکرد بهینه آن را محقق میسازد. بدون شک هر فعالیتی که نیازمند سرمایه و منابع مالی است نیازمند نقش بانکها و موسسات مالی میباشد، بنابراین به دلیل نقش تاثیرگذار آنها در فعالیتهای اقتصادی بررسی عملکرد بهرهوری و کارایی آنها حائز اهمیت خواهدبود. در واقع وجود کارایی و بهرهوری بالا در صنعت بانکداری هر کشور به معنای هزینههای بانکی پایینتر، نرخ سود بالاتر و ارائه خدمات باکیفیتتر است که در نهایت به کاهش هزینههای سرمایهگذاری در کشور منجر میشود. ضرورت دستیابی به شاخص بهرهوری هر بانک با توجه به آزادسازی نظام بانکداری و ورود موسسات اعتباری و بانکهای خارجی کاملاً مشهود و از جمله عواملی است که بتواند بقای بانکداری دولتی را در آینده تضمین کند. این بهرهوری بر مبنای سال پایه، هر سال بهبود ساختار بانکها را بر مبنای ارتقاء، با توجه به عوامل محیطی منعکس میسازد. اگرچه میزان سود و زیان هر بانک خود شاخص عملیلتی مناسب برای تصمیمگیری به شمار میآید، اما شاخص بهرهوری کل عوامل بهترمیتواند روند فعالیتهای بین دادهها و ستاندههای یک شبکه بانکی را منعکس سازد. ضرورت دستیابی به شاخص بهرهوری شعب بانک مسکن استان کرمانشاه نیز به عنوان نمونهای از صنعت بانکداری در طی سالهای 1390 تا 1392 از جمله عواملی است که میتواند بقای بانکداری دولتی را در آینده تضمین نماید(عبیری ،1381).
1-4 سؤالات تحقیق
آیا بهرهوری شعب بانک مسکن طی سالهای 89 تا 91 افزایش یافته است؟
آیا بین حجم تسهیلات و بهرهوری شعب رابطه معنیداری وجود دارد؟
آیا بین حجم سپردههای شعب و بهرهوری شعب رابطه معنیداری وجود دارد؟
1-5 اهداف تحقيق
1-5-1 هدف اصلی
ارزیابی کارایی وبررسی روندبهره وری شعب بانک مسکن استان کرمانشاه طی سالهای 1390تا1392
1-5-2 اهداف فرعی
شناخت عوامل موثربربهره وری شعب بانک مسکن
اندازه گیری رشد بهره وری شعب بانک مسکن
رتبه بندی شعب بانک ازلحاظ رشدبهره وری
طراحی مدلی برای اندازه گیری رشد بهره وری شعب بانک مسکن
1-6 فرضيه‏هاي تحقیق
بهرهوری شعب بانک مسکن طی سالهای 1390 تا 1392 افزایش یافته است.
بین حجم تسهیلات و بهرهوری شعب رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
بین حجم سپردههای شعب و بهرهوری شعب رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
1-7 مدل مفهومی
(شکل 1-1) مدل مفهومی پژوهش :ماخذ: (عادل آذر،1381)
1-8 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی
1-8-1 بهرهوری
بهرهوری عبارت از استفاده بهینه ازمنابع سازمان به منظور رسیدن به اهداف کارا و اثربخش در چارچوب یک نظام ارزشی مورد قبول میباشد.
1-8-2 کارایی
نسبت بازدهی واقعی به دست آمده به بازدهی استاندارد و تعیین شده را کارایی گویند.
1-8-3 تحلیل پوششی دادهها (DEA1)
تحلیل پوششی دادهها یک روش برنامهریزی ریاضی برای ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده است. هدف اصلی این روش، تشخیص کاراترین واحد در میان گروهی از واحدها در تدارک یک ستانده میباشد. تحلیل پوششی دادهها روشی برای درجه بندی واحدهای مختلف براساس ستاندهها و نهادههای آنها میباشد.
1-8-4 شاخص مالم کوئیست
شاخصی که جهت اندازه گیری تغییرات بهره وری مورد استفاده قرار می گیرد و رشد را به دو مولفه رشد در اثر
تحولات تکنولوژیکی و رشد در اثر تغییرات کارایی تجزیه می کند.
1-8-5 واحدهای تصمیم ساز
یک واحد اقتصادی (از قبیل فروشگاه، دانشگاه، نیروگاه، کارخانه و غیره) که به تولید کالا و یا خدمات اشتغال داشته باشند. این واحدها از نظر اقتصادی بنگاه شناخته می‌شوند.
فصل دوم
مبانی نظری وپیشینه ی تحقیق
2-1 مقدمه
كوشش هاي اقتصادي انسان همواره معطوف بر آن بوده كه حداكثر نتيجه را با كمترين امكانات و عوامل موجود به دست آورد. اين تمايل را مي توان دستيابي به كارايي و بهره وري بالاتر ناميد. بهره وري مفهومي جامع و دربرگيرنده كارايي است كه افزايش آن به منظور ارتقائ سطح زندگي؛ رفاه و آسايش و آرامش نسان ها همواره مدنظر دست اندركاران سياست و اقتصاد بوده است. امروزه مساله كارايي به دليل تخصيص و استفاده بهينه از نهاده ها داراي اهميت نهايي مي باشد.
معمولاًاندازه کارایی وچگونگی عملکرداقتصادی وتخصیص منابع دربخش های مختلف اقتصادی بانتایج حاصل ازتخصیص منابع درشرایط ایده آل واستانداردهای بین المللی وشرایط موردانتظارمقایسه می شود.دراین خصوص آزمون های متعددی درعلوم اقتصادی ومدیریت مالی وجودداردکه برخی ازآن هابه اندازه گیری زیان ناشی ازانحصارتولید،اندازه گیری کارایی دربازاررقابتی ،انحصارچندجانبه وانحصارکامل می پردازندوبرخی دیگرمربوط به بنگاه ،صنعت ومقایسه واحدهای مختلف تولیدمیباشند .مدیران درصددیافتن راه هاومعیارهای افزایش کارایی وبهره وری بوده وبرای ارزیابی عملکردواندازه گیری میزان کارایی وبهره وری ومعیارهای مختلف آن تلاش نموده اندتاباکاهش هزینه تولیدوبهبودکارایی بنگاه هابرقدرت رقابتی وسهم خودازبازارمصرف بیافزایند
اين فصل شامل دو بخش است: بخش اول، كارايي و بهره وري، بخش دوم تحليل پوششي داده ها مي باشد. ابتدا به تعریف بهره‌وری و کارایی و انواع آن پرداخته و دربخش دوم روش تحليل پوششي داده ها آورده شده است ،همچنین باتوجه به اینکه هدف این پژوهش ارزیابی بهره وری شعب بانک مسکن درسطح استان کرمانشاه میباشدتوضیحاتی درموردتاریخچه بانکداری وبانک مسکن آورده شده ودرپایان به پیشینه پژوهش های انجام شده درداخل وخارج پرداخته شده است .
بخش اول: بهره وري و كارايي
تا کنون تعاریف مختلفی از بهره‌وری و کارایی و به تبع آن روشهای متفاوتی برای اندازه‌گیری آن ارائه شده است. لذا در این فصل ابتدا به تعریف بهره‌وری و کارایی و انواع آن پرداخته و سپس روشهای اندازه‌گیری آنها بیان می‌شود.
2-2 بهره‌وري2
عبارت بهره‌وري در ادبيات اقتصادي معاني گوناگوني دارد. واژه بهره‌وري در لغت به معناي “قدرت توليد، بارور و مولد بودن” است. ساده‌ترين تعريف از بهره‌وري آن را «نسبت بين مقدار معيني محصول و مقدار معيني از يك يا چندعامل توليد» مي‌داند. ( فرهنگ، منوچهر- فرهنگ علوم اقتصادي)
در تعريف فوق نسبت به نوع عاملي كه در نظر گرفته مي‌شود، نوع بهره‌وري نيز متفاوت خواهد بود. مانند بهره‌وري نيروي كار و سرمايه. اگر كليه عوامل در نظر گرفته شود بهره‌وري كل عوامل توليد (که رابطه بین میزان بازده و مجموع منابع مصروفه رابیان می‌کند) را خواهيم داشت. (ابطحی و کاظمی 1383 )
در واقع بهره‌وری به‌طور معمول رابطه بین کمیت کالاها یا خدمات تولید شده (ستاده) و کمیت نیروی کار، سرمایه، زمین، انرژی و دیگر منابع برای تولید آن (نهاده) را نشان می‌دهد. هنگام اندازه‌گیری، بهره‌وری غالبا بعنوان رابطه بین ستاده و مقدار یگانه‌ای از داده مثل نیروی کار یا سرمایه بررسی می‌شود. زمانی‌که مقادیر یا شاخصهای ورودی چندگانه‌ای وجود دارد معادله بسیار پیچیده می‌شود و حتی نیاز به وزن‌دهی ذهنی دارد. این جایی ‌است که به ظاهر تعریف ساده‌ای از ستاده در برابر داده، پیچیده و گمراه‌کننده است.(اسمیت1383) در ادبیات دینی ما نیز بر بهره‌وری تأکید شده است. بعنوان مثال امام کاظم (علیه‌السلام) می‌فرمایند «هر که دو روزش برابر باشد زیان دیده است.»
2-2-1 تبيين بهره‌وري، توليد، كارایي و اثر‌بخشي
پس از روشن شدن مفهوم بهره‌وري بهتر است كه اصطلاحات توليد، كارایي و اثربخشي3 معرفي و ارتباط آنها با بهره‌وري ارایه شود. زيرا در برخي موارد، به اشتباه، اين عبارات بجاي هم بكار گرفته مي‌شوند.
از نظر برخي افراد بهره‌وري به معني توليد است. اما توليد را مي‌توان بيشتر كرد بدون آنكه بهره‌وري افزايش يابد. واژه توليد اصولاً بر حجم (ميزان) كل توليد دلالت دارد، در حالي كه بهره‌وري، توليد را در ارتباط با نهاده‌ها، توضيح مي‌دهد. به عبارت دیگر:
نهاده / ستاده = بهره وری
بهره‌وري به چگونگي ميزان كارایي توليد و درجه اثربخشي آن ارتباط دارد.
كارایي انجام درست كارهاست. كارایي از نظر اقتصادي عبارتست از نسبت توليد كالاها يا خدمات نهايي به منابع بكار رفته در آن. لذا صرفاً به افزايش كمي توليد دلالت دارد.
اما اثربخشي مقوله‌اي هدفدار است. اين مفهوم بر بهتر و در جهت هدف انجام دادن كارهاي درست دلالت دارد. اثربخشي برخلاف كارایي، روشي است كه چگونگي تحقق اهداف را مي‌سنجد.هر چه فعاليتهاي به ظاهر مختلف و با جهت‌هاي متفاوت در يك سازماني بهتر بتواند در جهت هدف نهايي سازمان همسو شوند، اثر بخشي نيز افزايش مي‌يابد. (ابطحی و کاظمی، 1383)
با توجه به موارد مطرح شده، چگونگي تحقق مجموعه‌اي از اهداف، نشان دهنده اثربخشي و چگونگي بكارگيري منابع جهت تحقق اين اهداف گوياي كارایي است و بهره‌وري در برگيرنده اين دو مفهوم به این صورت است:
اثربخشي+ كارایي = بهره‌وري
انجام كارهاي درست + انجام درست كارها = بهره‌وري
لازم به ذکر است در برخی منابع حاصل ضرب اثربخشی و کارایی را بهره‌وری تعریف کرده‌اند.
با توجه به مطالب فوق بهره‌وري انجام کارهای درست به‌صورت صحیح می‌باشد.(ابطحی کاظمی،1383)
2-2-2 انواع بهره‌وري
بسته به اينكه در محاسبات مربوط به اندازه‌گيري بهره‌وري، يك عامل يا تمامي عوامل موثر در فرآيند توليد مدنظر باشد، بهره‌وري جزیي4 يا بهره‌وري كل5 را خواهيم داشت.
2-2-2-1 بهره‌وري جزیی
در صورتي كه اندازه‌گيري بهره‌وري عوامل مختلف به شكل جداگانه مدنظر باشد، اصطلاحاً آن را بهره‌وري جزئي مي‌نامند.
بهره‌وري جزئي به دو صورت بهره‌وري نهايي6 و بهره‌وري متوسط7 قابل محاسبه است. بهره‌وري نهايي عبارتست از مقداري كه هر واحد اضافی عامل ورودي به ستاده كل اضافه مي‌كند. و بهره‌وري متوسط به ميزان ستاده به ازاي هر واحد داده اطلاق مي‌شود.بهره‌وری عوامل تولید در واقع همان بهره‌وری جزئی می‌باشد.عوامل سرمايه، نيروي كار، مواد واسطه (مانند مصالح و مواد خام و …. )، انرژي (مانند نفت، گاز و ….) و تكنولوژي از مهمترين عوامل موثر در بهره‌وري محسوب مي‌شوند.
براي محاسبه شاخص بهره‌وري هر يك از عوامل توليد، بايد شاخص توليد در آن سال را به شاخص عامل توليد موردنظر در همان سال تقسيم نمود. بعنوان مثال شاخص بهره‌وري نيروي كار عبارتست از:
: شاخص بهره‌وري نيروي كار در سال t
: شاخص توليد در سال t
: شاخص نيروي كار (تعداد شاغلين) در سال t
2-2-2-2 بهره‌وري كل عوامل
در شرايطي كه هدف، اندازه‌گيري بهره‌وري مجموع عوامل تولید باشد بايد تركيب وزني عوامل توليد را يكجا در نظر گرفته و بر آن اساس بهره‌وري را محاسبه نمود، كه در آن صورت بهره‌وري كل عوامل را خواهيم داشت.(ابطحی و کاظمی،1383)
استفاده از شاخص بهره‌وري جزئي براي مقايسه بهره‌وري دو بنگاه متفاوت در يك زمان يا يك بنگاه در دو زمان مختلف، نتايج گمراه‌كننده‌اي بدنبال خواهد داشت. زيرا ممكن است عدد بهره‌وري يكي از عوامل توليد در طي دوره مورد مطالعه افزايش يافته باشد، در صورتي كه اين افزايش بدليل استفاده (كاربرد) بيشتر ساير عوامل توليد بوده است. و در واقع بهره‌وري افزايش نيافته است.
براي جلوگيري از چنين نتايج گمراه‌كننده‌اي، براي مقايسه بهره‌وري يك بنگاه در دو زمان متفاوت يا دو بنگاه در يك زمان، استفاده از شاخص بهره‌وري كل عوامل پيشنهاد مي‌شود. اين شاخص از نسبت بين شاخص كل توليدات و شاخص كل عوامل توليد بدست مي‌آيد.
فابریکانت8 بهره‌وری را این گونه تعریف می‌کند:”هنگامی که مجموعه محصول تولید شده را در مقابل مجموعه نهاده‌ها یا داده‌ها به سنجش می‌گیریم – یعنی محصول را با مجموعه منابعی که در ایجاد آن بکار گرفته و مصرف شده و به هر یک بر حسب مورد ضریب ویژه‌ای داده شده است مورد مقایسه قرار دهیم– بهره‌وری مجموعه عوامل حاصل می‌شود. در این مورد زمانیکه که بخواهیم مخرج کسر را موزون کنیم و به هر یک از عوامل وزن دهیم، مشکل بوجود می‌آید.”
با توجه به تعریف فوق شاخصهاي متعددي براي اندازه‌گيري بهره‌وري ارایه شده است که از آن جمله عبارتند از:
1- شاخص كندريك: 9 کندریک شاخصی را برای اندازه‌گیری بهره‌وری واحدهای مورد ارزیابی ارایه نمود که در این شاخص نسبت شاخص تولید به مجموع وزنی عوامل تولید در نظر گرفته شده است.
نحوه محاسبه این شاخص به صورت زیر می‌باشد:
يا:
که در آن ILt شاخص نیروی کار و WI وزن نیروی کار، IKt شاخص سرمایه و WK وزن شاخص سرمایه، IMt شاخص مواد اولیه و WM وزن آن، IEt شاخص انرژی و WE وزن این شاخص و IYt شاخص تولید در سال t می‌باشند. IPTtنشان‌دهنده شاخص بهره‌وری کل در سال t است.
این شاخص در مواردی قابل استفاده می‌باشد که چند عامل تولید برای تولید یک محصول بکار می‌روند.
2- شاخص ترنكوئيست- تيل10: محاسبه شاخص ترنکوئیست-تیل صورت زير می‌‌باشد:
كه در آن:
TFPI شاخص بهره‌وري كل عوامل توليد، مقدار نهاده iام در سال های صفر و t ، مقدار محصول iام در سال های صفر و t ،سهم محصول i ام در سال های صفر و tوبه ترتیب سهم نهاده iام از کل هزینه در سال های صفر و t..(سلامی و طلاچی لنگرودی ،1381)
با توجه به فرمول محاسبه، ملاحظه می‌شود برای محاسبه این شاخص نیاز به اطلاعات قیمتی می‌باشد که در موسسات خدماتی معمولا در دسترس نیست. لذا در موسسات خدماتی به طور معمول از این شاخص استفاده نمی‌شود.
3-شاخص مالم كوئيست11: این شاخص در واقع تغییرات بهره‌وری کل را اندازه‌گیری می‌کند. شاخص مالم كوئيست ابتدا در سال 1953 توسط شخصي بنام مالم كوئيست در زمينه تئوري مصرف با استفاده از تابع فاصله بيان شد. سپس در سال 1982 توسط کی‌وس و همکاران12 در چارچوب تئوري توليد مطرح گرديد.
سپس فار و همکارانش در سال 1989براي محاسبه شاخص مالم كوئيست از روش تحليل پوششي داده‌ها استفاده کردند. اين شاخص تفكيك تغییرات بهره‌وري ‌کل را به دو جزء عمده آن يعني تغييرات تكنولوژي و تغييرات كارایي ميسر ساخته است. از مزاياي ديگر اين شاخص اين است که براي محاسبه نياز به اطلاعات قيمتي نهاده‌ها و ستاده‌ها ندارد.
در اين مطالعه براي محاسبه تغییرات بهره‌وري کل، از شاخص مالم كوئيست استفاده شده است.
2-3 كارایي
از كارایي تعاريف متنوعي از بعد افزايش ستاده‌ها يا كاهش نهاده‌ها ارایه شده است. به طوركلي، كارایي عبارتست از «نسبت ستاده‌ها به داده‌ها در مقايسه با يك استاندارد مشخص.» اين استاندارد مشخص مي‌تواند تابع توليد باشد كه در اين صورت لازم است اين تابع به نحوي تعيين شود. اما در اين حال با توجه به خدماتي بودن بانك ها و همچنين، اهداف محاسباتي، كارایي به شرح زير تعريف شده است: «نسبت حداقل هزينه ممكن به هزينه تحقق ‌يافته، براي ارایه ميزان مشخصي ستانده در مقايسه با واحدهاي مشابه آن»
بر اساس تعاريف فوق هر گونه اتلاف منابع و عدم استفاده بهينه از آنها، ساختار نامناسب و ريخت و پاش‌هاي غيرضروري موجب كاهش كارایي مي‌شوند. به علاوه محاسبه كارایي و پايين بودن احتمالي آن به عنوان علامتي كه دلالت بر وجود بيماري دارد، مي‌تواند در هر مؤسسه كاربرد داشته باشد.
2-3-1 انواع كارایي
حال پس از آشنايي با مفهوم كارایي و تعاريف مختلف ارائه شده براي آن، به مرور انواع كارایي مي‌پردازيم. انواع کارایی عبارتند از:
2-3-1-1 کارایی تکنیکی (فنی)13
کارایی تکنیکی توانایی یک بنگاه را برای بدست آوردن ماکزیمم ستانده از یک مجموعه از نهاده‌های داده شده منعکس می‌نماید. این کارایی با استفاده از نهاده‌ها (نیروی انسانی، سرمایه، ماشین‌آلات و…) برای تولید ستاده‌ها، نسبت به بهترین عملکرد در یک نمونه از بنگاه‌های موجود، ارتباط دارد. به بیان دیگر، با فرض فن‌آوری یکسان برای همه بنگاه‌ها، عدم اتلاف نهاده‌ها در تولید مقدار مشخصی از ستاده‌ها، مورد توجه است. به یک سازمان فعال که بهترین عملکرد را در مقایسه با سایر سازمان ها در همان نمونه دارد، یک سازمان کاملا کارا از لحاظ تکنیکی اطلاق می‌شود. سازمانها در مقابل عملکرد بهترین سازمان محک زده می‌شوند و کارایی تکنیکی آنها به عنوان درصدی از بهترین عملکرد بیان می‌شود. کارایی تکنیکی به واسطه مقیاس تولید است و بر مبنای روابط فنی و نه قیمت ها و هزینه‌ها می‌باشد.
2-3-1-2 کارایی تخصیصی (قیمت)14
كارايي تخصيصی توانايي يك بنگاه را برای استفاده از نهاده‌ها در نسبت‌های بهینه با توجه به قیمتهای متناظر نهاده‌ها منعکس می‌نماید. این کارایی به حداقل‌سازی هزینه تولید با انتخاب مناسب نهاده‌ها برای سطح داده شده از ستاده‌ها و با توجه به مجموعه‌ای از قیمتهای نهاده‌ای مربوط می‌شود، با این فرض که سازمان مورد نظر از لحاظ تکنیکی کاملا کارا باشد.
کارایی تخصیصی به صورت یک مقدار درصدی بیان می‌شود. به طوری که مقدار 100% نشان می‌دهد که سازمان از نهاده‌هایش به نسبتهایی استفاده می‌کند که هزینه‌هایش را حداقل می‌کند. به طور کلی کارایی تخصیصی نشان‌دهنده توانایی بنگاه برای استفاده از ترکیب بهینه عوامل تولید با توجه به قیمت آن عوامل می‌باشد که حداقل هزینه را بدنبال داشته باشد. این کارایی در روش تحلیل پوششی داده‌ها با قرار دادن قیمت محصول و هزینه عوامل تولید بعنوان وزنهای آنها، قابل محاسبه می‌باشد.
2-3-1-3 کارایی اقتصادی (هزینه)15
این کارایی با ترکیبی از کارایی تکنیکی و کارایی تخصیصی مرتبط است. یک سازمان تنها در صورتی دارای کارایی هزینه است که هم از لحاظ تکنیکی و هم از لحاظ تخصیصی کارا باشد. کارایی هزینه به صورت حاصل ضرب برداری مقادیر کارایی‌های تکنیکی و تخصیصی محاسبه می‌شود. بنابراین یک سازمان تنها زمانی می‌تواند به کارایی هزینه 100% دست یابد که 100% کارایی را هم از لحاظ تکنیکی و هم از لحاظ تخصیصی داشته باشد.
امتياز عمده روش اندازه‌گیری کارایی به روش فارل (که بعدها منجر به روش تحلیل پوششی داده‌ها شد) این است که مستقل از واحدهای اندازه‌گیری است. یعنی تغییر در واحدهای اندازه‌گیری، میزان کارایی را تغییر نمی‌دهد. در مطالعات و تحقیقات تجربی، کارایی فنی بیش از کارایی تخصیصی مورد توجه قرار می‌گیرد زیرا در محاسبه کارایی فنی به اطلاعات قیمتی در مورد عوامل تولید و محصول که عموما غیر‌قابل‌دسترس یا غیر‌قابل‌اتکاء است، نیاز نمی‌باشد.
وجود صرفه یا عدم صرفه‌های مقیاس (بازده‌های صعودی یا نزولی نسبت به مقیاس) در سازمانهای مورد مطالعه لزوم تعریف کارایی دیگری را ایجاب می‌نماید که کارایی مقیاس16 نامیده می‌شود.
با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، اندازه سازمان در تعیین کارایی نسبی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و سازمانهای کوچک می‌توانند ستاده‌ها را با همان نسبت‌های نهاده به ستاده سازمانهای بزرگتر، تولید نمایند. این فرض در حالتی است که صرفه‌های مقیاس17 یا عدم صرفه‌های مقیاس وجود ندارد، بطوری که دو برابر کردن همه نهاده‌ها منجر به دو برابر شدن تمام ستاده‌ها خواهد شد. به هر حال این فرض برای خدماتی که صرفه‌های مقیاس دارند (بازده صعودی نسبت به مقیاس) و برای سایر خدمات، سازمانها ممکن است بزرگ باشند و عدم صرفه‌جویی در مقیاس داشته باشند (یا بازدهی نزولی نسبت به مقیاس) که در این حالت دو برابر کردن همه نهاده‌ها منجر به کمتر از دو برابر شدن ستاده‌ها خواهد شد، نامناسب است.
مزیت یک سازمان در این خواهد بود که فعالیت‌هایش در اندازه بهینه باشد. کارایی مقیاس یک بنگاه می‌تواند بوسیله مقایسه مقدار کارایی تکنیکی تحت بازدهی ثابت نسبت به مقیاس با مقدار کارایی تکنیکی تحت بازدهی متغیر نسبت به مقیاس حاصل شود. در شرایط بازده ثابت نسبت به مقیاس، این دو بنگاه دارای میزان کارایی برابر خواهند بود، اما اگر بازده صعودی و یا نزولی نسبت به مقیاس وجود داشته باشد، جوابها یکسان نخواهند بود. بنابراین در مطالعات تجربی بایستی اطمینان حاصل کرد که کدام مبنا برای آن صنعت یا بنگاه‌های مورد مطالعه مناسب است و از آن روش خاص استفاده نمود.
2-3-1-4 کارایی ساختاری
کارایی ساختاری18 یک صنعت نیز از متوسط وزنی کارایی بنگاه‌های آن صنعت بدست می‌آید. چنانچه کارایی بنگاه jام را با E(j) و وزن داده شده به بنگاه را به صورت یعنی محصول بنگاه j ام به کل محصولات صنعت (سهم بازار واحد j ام) نشان دهیم، کارایی ساختاری از نظر فارل به صورت زیر تعریف می‌شود:
با استفاده از معیار کارایی ساختاری می‌توان کارایی صنایع مختلف با محصولات متفاوت را مقایسه نمود.(امامی میبدی 1379: 107)
2-3-2 اندازه‌گیری کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید
فارل نظریه خود را با یک مثال ساده از بنگاه‌هایی که با استفاده از دو عامل تولیدx1,x2 )) یک محصول (y) را با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس و حداقل سازی عوامل، تولید می‌نمایند، بیان نمود. اطلاعات مربوط به منحنی هم مقداری تولید که در شکل نشان داده شده، امکان اندازه‌گیری کارایی فنی را فراهم می‌آورد.
اگر بنگاهی را در نظر بگیریم که در نقطه P قرار داشته باشد و برای تولید یک واحد Y مقادیر مشخص x1 و x2 را استفاده کند، مقدار عدم کارایی فنی این بنگاه بوسیله فاصله RP نشان داده می‌شود. این مقدار مبین مقداری از عوامل تولید است که با ثابت ماندن سطح محصول، قابل کاهش است. این میزان بوسیله نسبت نشان داده می‌شود که بیانگر درصدی است که می‌توان عوامل تولید را (با همان سطح تولید قبلی) کاهش داد.
کارایی فنی
ناکارایی فنی
(اندیس i نشان دهنده نهاده محوری است)
اگر کسر ((TEi مساوی یک شود، به معنی کارایی فنی کامل بنگاه است. به عنوان مثال نقطه S , دارای کارایی برابر با واحد می‌باشد. زیرا این نقطه روی منحنی کارایی (منحنی هم مقداری تولید) قرار دارد.
همچنین کارایی تخصیصی بنگاه P برابر است با:
کارایی تخصیصی
عبارت فوق نشان‌دهنده میزان هزینه قابل کاهش (با شرط ثابت ماندن محصول) می‌باشد. این کاهش هزینه در صورتی ایجاد می‌شود که تولید در نقطه Q صورت گیرد (نه در نقطه R).
کارایی اقتصادی (EE) نیز به صورت زیر تعریف می‌شود:
کارایی اقتصادی
فاصله SP نیز نشان‌دهنده عدم کارایی اقتصادی می‌باشد.
2-4 روش‌هاي ارزيابي كارایي
پس از مرور انواع كارایي و درك مفهوم آنها به بحث در مورد روش‌هاي ارایه شده براي ارزيابي كارايي مي‌پردازيم. روش‌هاي مختلفي براي ارزيابي كارایي واحدهاي تصميم‌گيري ارایه شده است كه به دو دسته‌ی عمده تقسيم مي‌شوند: روشهاي پارامتري 19 و روشهاي غير پارامتري 20 که در ادامه تشریح می شود.
2-4-1 روشهاي پارامتري
به روشهايي اطلاق مي‌شود كه در آنها ابتدا يك شكل خاص براي تابع توليد در نظر گرفته مي‌شود، سپس با يكي از روشهاي برآورد توابع كه در آمار و اقتصاد سنجي مرسوم است ضرايب مجهول (پارامترها) اين توابع برآورد میشود و چون در اين روشها پارامتر يا پارامترهايي از تابع برآورد مي‌شود به آنها روشهاي پارامتري مي‌گويند.
از مهمترين روش‌هاي پارامتري مي‌توان به روش‌هاي زير اشاره كرد:
تابع توليد مرزي قطعي 21
تابع توليد تصادفي22
در هر يك از دو روش فوق ايده اصلي محاسبه كارایي بر اين اصل استوار است كه ابتدا مقدار حداكثر توليدي كه به طور فرضي از نهاده‌ها قابل ‌حصول است را محاسبه كرده و سپس با داشتن مقدار واقعي توليد بنگاه و تقسيم مقدار واقعي بر مقدار بهينه توليد، ميزان كارایي بنگاه را محاسبه مي‌كنند. براي محاسبه اين حداكثر توليد لازم است ابتدا تابع توليد مرزي را شرح دهيم.
تابع توليد مرزي23: اين تابع با استفاده از حداكثر مقدار توليد بنگاه هاي مختلف كه در آن صنعت خاص فعاليت مي‌كنند تخمين زده مي‌شود. چون این تابع از مقدار حداكثر توليد صنعت حاصل شده است آن را تابع توليد مرزي اين صنعت مي‌نامند.
همان طور که عنوان شد اندازه کارایی با تقسیم عملکرد واقعی بنگاه به مقدار بدست آمده از تابع مرزی، بدست میآید. در يك حالت خاص ممكن است مقدار توليد واقعي بنگاه با مقدار توليد مرزي آن برابر باشد كه به چنين بنگاهي يك بنگاه كارا – از لحاظ فني – مي‌گويند. اما به طور كلي چنين امري بندرت رخ مي‌دهد و همواره بين مقدار توليد واقعي و مقدار توليد مرزي اختلاف وجود دارد و يا در واقع مقدار توليد واقعي از مقدار توليد مرزي كمتر است. علت اين اختلاف را با دو ديدگاه توجيه كرده‌اند:(فتاح‌پور، 1381)
اول اينكه اين اختلاف صرفاً به دليل ناكارایي بنگاه است. و دوم اينكه علت اين اختلاف تنها ناكارایي بنگاه نيست بلكه عامل تصادف نيز در اين ناكارایي مؤثر است.
در ديدگاه اوّل هر اختلافي بين توليد واقعي و توليد مرزي را بدليل ناكارایي و متعاقب آن بدليل كم‌كاري بنگاه و مسؤلين آن مي‌دانند. البته اين امر چندان صحيح به نظر نمي‌رسد. به طور مثال اگر فرض كنيم بنگاه ما يك واحد توليدي محصولات كشاورزي باشد آنگاه ممكن است شرايط جوي يا موارد مشابه باعث عملكرد ضعيف بنگاه گردند كه از كنترل مديريت و مسئولين بنگاه خارج هستند. در اين حالت كارایي پایين اين بنگاه نبايد صرفاً به ‌حساب تصميم‌گيريهاي مديران گذاشته شود. اين موضوع را مي‌توان به عنوان يكي از نقايص ديدگاه اول گذاشت.
در ديدگاه دوّم، اختلاف بين عملكرد واقعي و استاندارد بنگاه صرفاً به حساب عملكرد و تصميم‌گيري مديران گذاشته نمي‌شود بلكه بخشي از آن را نا‌شي از تصادف فرض مي‌كنند و بخش‌ ديگر را به عملكرد و تصميم‌گيري مديران نسبت مي‌دهند. يعني اگر بنگاهي مقدار توليدش كمتر از مقدار مرزي باشد، بخشي از آن به دليل ناكارایي فني و بخشي ديگر همان جزء تصادفي خواهد بود.
2-4-1-1 تابع توليد مرزي قطعي
در اين روش ابتدا يك شكل خاص براي تابع توليد تصريح مي‌شود. به عنوان مثال مي‌توان شكل كاب‌–‌داگلاس24 را براي اين تابع در نظر گرفت.
كه پس از تبديل خطي داريم:
(1)Lnyi* = lnA + a1lnx1i + a21nx2i+ …+ak1n
كه در آن *Yi مقدار توليد مرزي بنگاه i ام در صنعت خاص و Xji مقدار عامل توليد j ام است كه توسط بنگاه i ام مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
چون تخمين اين تابع در اين روش با ديدگاه اول بنا شده است بنابراين اختلاف توليد مرزي و توليد واقعي براي بنگاه را تنها بدليل ناكارایي مي‌داند. يعني اگر yi* توليد مرزي و yi توليد واقعي بنگاه باشد، چون هر دو مقدار همواره مثبت مي‌باشند مي‌توانيم بنويسيم:
1nyi lnyi* yi yi*
حال مي توانيم را به صورت زير تعريف كنيم:
– 1nyi*= 1nyi
و با توجه به تعريف تابع توليد مرزي قطعي بايد همواره رابطه زير برقرار باشد:
lnyi 1nyi* yi*
حال اگر در طرف چپ، مقدار مساوي آنرا از رابطه (1) قرار دهيم خواهيم داشت:
1nyi 1nA + a11nx1i + a2 1nx2i + …+ak1nki
از طرف ديگر چون در ابتدا شكل تابع توليد را به صورت كاب – داگلاس فرض كرديم داريم:
k، …, 1,2= j o aj
حال مي‌توانيم با استفاده از برنامه‌ريزي خطي تابع توليد مرزي را برآورد نمایيم. يعني مي‌توان نوشت:
min
1nyi i=1,2,…,n ak1nxki + … +a11nx1i + 1nA s.t
k،000, 1,2= j o aj
حال با حل الگوي فوق كمترين مقدار براي بدست مي‌آيد. حال با داشتن مقادير yi و همچنين (كه را محاسبه كرده‌ايم) مي‌توانيم كارایي فني بنگاه را با روش زير بدست آوريم:
n ,…1,2,= i 100 × = 100 × =
كه اين روش براي محاسبه كارایي با استفاده از داده‌هاي مقطعي است. ولي اگر داده‌هاي تلفيقي25 (داده‌هاي مقطعي و سري زماني توأم) داشته باشيم كه در آن n بنگاه در T سال را براي ارزيابي كارایي‌فني مورد استفاده قرار مي‌دهيم، محاسبه به صورت زير خواهد بود:
= TEi
همان طور كه ملاحظه شد اين روش براي حل مدل و محاسبه كارایي فني از مدل برنامه‌ريزي خطي استفاده مي‌كند. اگر از مدلهاي اقتصاد‌سنجي براي اين امر استفاده كنيم، روش مذكور را روش تابع توليد مرزي قطعي آماري مي‌گويند. كه در ادامه به تشريح آن مي‌پردازيم.
2-4-1-2 روش تابع توليد مرزي تصادفي
يك تابع توليد مرزي26 به صورت حداكثر ستاده ممكن براي مجموع های نهاده‌ها، تعريف مي‌شود. از اين رو اين تابع يك حد (مرز) را تعريف مي‌كند. انحرافات ستاده‌هاي مشاهده شده از اين مرز بستگي به دوجمله دارد:
اول جزء تصادفي يا اختلال که يك فرايند كاملاً تصادفي است و دوم ناكارایي فني.
بنابراين، مسأله، تخمين يك مرز توليد و اندازه‌گيري ناكارایي فني متناسب با اين مرز توليد است.
تابع توليد مرزي تصادفي به طور مستقل و همزمان توسط دو گروه اقتصاددانان به نام هاي ايگنر27 ،لاول28، اشميت29، ميوسن30 و ران‌دن‌بروك31 در سال 1997 در دو قاره جهان عنوان شد. مدل مرزي تصادفي يك مدل رگرسيون كلاسيك با يك توزيع نامتقارن و غير‌نرمال است.
ساختار اساسي مدل توليد مرزي تصادفي به صورت زير می‌باشد:
تفاضل دو جمله v, u (v-u) نامتقارن32 و غيرنرمال33 است كه يك ويژگي مهم توابع مرزي تصادفي است. درجه‌ی نامتقارني اين تفاضل بستگي به مقدار دارد.
در حالتي كه باشد اين تابع به يك رگرسيون معمولي با توزيع نرمال براي جمله اخلال تبديل مي‌شود. (يعني بنگاه كاملاً كاراست و انحراف فقط به دليل متغيرهاي تصادفي است كه در مدل نيامده است)
منطق اقتصادي كه در وراي تفكيك v , u قرار دارد اين است كه دو جمله‌ی اخلال تصادفي قابل تفكيك و داراي خواص متفاوت هستند.
بزرگترين مزيت نگرش مرزي تصادفي، وارد كردن يك جمله‌ی اختلال است كه با اختلال تصادفي (v) نشان داده مي‌شود. جزء v يك خطاي معمولي دو دامنه‌اي مي‌باشد كه بيانگر تغييرات تصادفي شرايط اقتصادي است كه بنگاهها با آن مواجه‌اند و غير‌قابل كنترل مديريت بنگاه است (به عنوان مثال شوكهاي خارجي، رويدادهاي خارجي مساعد يا نامساعد نظير شاخص آب و هوا، ناحيه و …).
علاوه بر اين v شامل خطاهاي ناشي از حذف متغيرهاي غير مهم از مدل و خطاهاي اندازه‌گيري نيز مي‌باشد. اين متغير تصادفي در تمام دوره‌هاي مورد بررسي سري‌ زماني، متصل فرض مي‌شود و يك توزيع نرمال دارد كه از u مستقل است.

2-4-2 روش غیرپارامتري
2-4-2-1 تحليل پوششي داده‌ها
روشهاي قبلي براي ارزيابي كارايي واحدهاي توليدي كه يك ستاده دارند و يا در صورت داشتن بيش از يك ستاده در حالتي كه بتوان اين ستاده‌ها را به يكديگر (يا به يك واحد ستاده يكسان) تبديل كرد، مناسب هستند. اما فرض كنيد بخواهيم دو واحد دانشگاهي را از نظر كارايي با هم مقايسه كنيم و اين واحد‌ها بيش از يك ستاده داشته باشند. بعنوان مثال دو نوع از اين ستاده‌‌ها تعداد مقالات چاپ شده و تعداد كتابهاي ويرايش شده‌اي باشد كه توسط اعضاي هيأت ‌علمي نوشته يا ويرايش شده‌اند و هيچ شاخصي جهت تبديل يكي از اين دو به ديگري وجود نداشته و در عين حال هيچ توافق كلي در مورد وزن يا اهميت هريك از اين دو وجود نداشته باشد. حال اگر بخواهيم از روش هاي قبلي، كارايي را ارزيابي و سپس مقايسه كنيم، عملاً غيرممكن است، زيرا ما ستاده واحدي جهت برآورد تابعي به عنوان تابع توليد مرزي نداريم. اين مشكل يكي از مشكلات ارزيابي كارايي به روش تابع توليد ‌مرزي است. از طرفي در تمام روشهاي ارزيابي كارايي با استفاده از توابع توليد مرزي (پارامتريك) يك شكل خاص براي تابع توليد تصريح مي‌شود و فروضي براي جزء تصادفي اعمال مي‌شود كه در عمل ممكن است نقض شود.



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید